Search Results (All Fields:"Asset pricing model")

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González-Sánchez, Mariano . (2022) Factorial asset pricing models using statistical anomalies.  1.52 44 12
González-Sánchez, Mariano . (2022) Asset pricing models in emerging markets: Factorial approaches vs. information stochastic discount factor.  1.39 47 29
Crisostomo Ayala, Ricardo. Forecasting realized densities: A comparison of historical, risk-neutral, risk-adjusted and sentiment-based transformations (Resumen) . 2022. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias  1.30 246 89
González-Sánchez, Mariano . (2021) The influence of Google search index on stock markets: an analysis of causality in-mean and variance.  1.00 25 6
López Martín, Carmen. Measuring market risk though value at risk : the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison . 2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública  0.79 784 3503
González-Sánchez, Mariano y Morales de Vega, M. Encina . (2021) Influence of Bloomberg’s Investor Sentiment Index: Evidence from European Union Financial Sector.  0.66 31 8
Santos Preciado, José Miguel . (2001) Los nuevos barrios en construcción, en el municipio madrileño. ¿Una solución al problema de la vivienda de la capital?.  0.57 539 597